30 giugno 2022

Assegnati i MondoETF Awards 2022

Sono stati assegnati complessivamente 46 premi: 39 premi per gli Etf passivi, 4 per gli Etf attivi, 1 per le Etc, 1 per il miglior Index provider e 1 per il miglior Market maker RFQ su ETFplus

MondoETF Awards 2022

A Villa Necchi Campiglio, nel cuore di Milano, mercoledì 29 giugno sono stati assegnati i MondoETF Awards 2022. Un riconoscimento giunto alla sua ottava edizione che, primo e unico in Italia, premia i migliori Etf/Etc quotati su Borsa Italiana sulla base di criteri esclusivamente quantitativi, a differenza di quanto avviene per analoghe iniziative a livello mondiale, oltre al miglior Index provider e al miglior Market maker.

Ai fini dell’assegnazione dei premi, sono stati presi in considerazione tutti gli Etf ed Etc quotati su Borsa Italiana al 30 aprile 2022 e che a quella data vantavano un track record di almeno 12 mesi completi e masse in gestione per almeno 30 milioni di euro.

All’interno di questo perimetro, l’individuazione dei vincitori è poi stata effettuata utilizzando tre variabili:

•             Tracking difference per gli Etf passivi, ovvero Performance in Eur per gli Etf attivi;
•             Ter (Total expense ratio) per gli Etf, ovvero Amc (Annual management charge) per le Etc;
•             Spread bid/ask per la classe dimensionale d’investimento di 25.000 euro.

Quest’anno sono state apportate alcune importanti novità per seguire i trend che stanno caratterizzando il mercato degli Etf. Innanzitutto, sono stati introdotti nuovi premi per i migliori Etf Obbligazionari ESG, a fronte della forte crescita degli Etf sugli investimenti sostenibili focalizzati sul reddito fisso. Inoltre, per la prima volta sono stati assegnati i premi ai migliori Etf Attivi, utilizzando la performance dell’Etf in euro nel periodo da maggio 2021 ad aprile 2022 al posto del criterio della tracking difference considerato invece per gli Etf passivi.

Anche quest’anno, sono stati assegnati i premi al Miglior Etf innovativo e al Miglior Index provider.
Il premio al Miglior Etf innovativo è assegnato sulla base delle preferenze espresse dai Fund Selector italiani, prendendo in considerazione tutti gli Etf avviati alle contrattazioni su Borsa Italiana tra il 1 maggio 2021 e il 30 aprile 2022 che sono caratterizzati da una gestione attiva (senza un benchmark di riferimento, quindi) o i cui indici di riferimento presentano elementi di novità e/o innovazione.
Il premio al Miglior Index provider è assegnato sulla base di cinque diversi criteri di valutazione (equiponderati), ai quali i Fund Selector italiani hanno attribuito un punteggio (da 1 a 5) tramite un apposito questionario.

Infine, è stato attribuito il premio al Miglior Market maker RFQ (Request For Quote) su ETFplus, figura che gioca un ruolo importante nel dare liquidità a ordini di dimensione elevata. L’ETFplus è stato il primo mercato regolamentato in Europa a lanciare tale funzionalità per ordini dai 200.000 euro in su. Il premio è stato assegnato all'RFQ Market maker che ha negoziato più RFQ in termini di controvalore.

I vincitori dei MondoETF Awards 2022
 
Miglior ETF Azionario ESG Asia Pacifico L&G Japan Equity Ucits Etf
Miglior ETF Azionario ESG Europa Bnp Paribas Easy Low Carbon 100 Europe Pab Ucits Etf
Miglior ETF Azionario ESG Mondo Csif (Ie) Msci World Esg Leaders Blue Ucits Etf
Miglior ETF Azionario ESG Nord America Amundi S&P 500 Esg Ucits Etf Dr
Miglior ETF Azionario ESG Paesi Emergenti Hsbc Emerging Market Sustainable Equity Ucits Etf
Miglior ETF Azionario ESG Tematico Jpm Carbon Transition Global Equity Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Europa - Area Invesco Stoxx Europe 600 Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Europa - Area Euro Xtrackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Europa - Singoli Paesi iShares Core Ftse 100 Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Italia Amundi Ftse Mib Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Mondo Lyxor Core Msci World (Dr) Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Nord America Vanguard S&P 500 Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Pacifico Xtrackers Nikkei 225 Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Paesi Emergenti - Area Ubs Etf - Msci Emerging Markets Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Paesi Emergenti - Singoli Paesi Franklin Ftse China Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Settoriale Invesco Technology S&P Us Select Sector Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Short & Leveraged Xtrackers ShortDax Daily Swap Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Smart Beta - Europa iShares Edge Msci Europe Momentum Factor Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Tematico iShares Electric Vehicles and Driving Technology Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Smart Beta - Mondo Jpm Global Equity Multi-Factor Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Smart Beta - Nord America Ubs (Irl) Etf plc - Factor Msci Usa Quality Ucits Etf
Miglior ETF Azionario Smart Beta - Paesi Emergenti iShares Edge Msci EM Minimum Volatility Ucits Etf
Miglior ETF Commodity Invesco Bloomberg Commodity Ucits Etf
Miglior ETF Liquidità Xtrackers II Eur Overnight Rate Swap Ucits Etf
Miglior ETF Obbligazionario Corporate - Euro iShares Eur Ultrashort Bond Ucits Etf
Miglior ETF Obbligazionario Corporate - High Yield Xtrackers II Eur High Yield Corporate Bond Ucits Etf
Miglior ETF Obbligazionario Corporate - Non Euro Vanguard Usd Corporate 1-3 Year Bond Ucits Etf
Miglior ETF Obbligazionario ESG Corporate - Euro Amundi Index Euro Corporate Sri 0-3Y Ucits Etf Dr
Miglior ETF Obbligazionario ESG Corporate - High Yield Lyxor Esg Usd High Yield (Dr) Ucits Etf
Miglior ETF Obbligazionario ESG Corporate - Non Euro L&G Esg Usd Corporate Bond Ucits Etf
Miglior ETF Obbligazionario ESG Misto Ubs Etf - Sbi Foreign AAA-BBB 5-10 Esg Ucits Etf
Miglior ETF Obbligazionario Inflation-Linked Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (Dr) Ucits Etf
Miglior ETF Obbligazionario Misto Vanguard Global Aggregate Bond Ucits Etf
Miglior ETF Real Estate Bnp Paribas Easy Ftse Epra Nareit Developed Europe ex Uk Green Ucits Etf
Miglior ETF Titoli di Stato - Emergenti Goldman Sachs Access China Government Bond Ucits Etf
Miglior ETF Titoli di Stato - Euro iShares Core Euro Government Bond Ucits Etf
Miglior ETF Titoli di Stato - Non Euro iShares $ Treasury Bond 7-10yr Ucits Etf
Miglior ETF Titoli di Stato ESG - Emergenti Xtrackers Esg Usd Emerging Markets Bond Quality Weighted Ucits Etf
Miglior ETF Attivo Azionario Jpm Us Research Enhanced Index Equity (Esg) Ucits Etf
Miglior ETF Attivo Multi Asset Vanguard LifeStrategy 80% Equity Ucits Etf
Miglior ETF Attivo Obbligazionario - Euro Franklin Liberty Euro Short Maturity Ucits Etf
Miglior ETF Attivo Obbligazionario - Non Euro Jpm Usd Ultra-Short Income Ucits Etf
Miglior ETF Innovativo VanEck Rare Earth and Strategic Metals Ucits Etf
Miglior ETC Invesco Physical Gold Etc
Miglior Index Provider Bloomberg
Miglior Market Maker RFQ su ETFplus Flow Traders


I criteri dei MondoETF Awards 2022
I premi per i singoli Etf/Etp sono assegnati solo alle categorie che presentano un numero di prodotti non inferiore a 5, dopo le esclusioni previste dai seguenti criteri.

Oggetto di analisi
Tutti gli Etf/Etp quotati su Borsa Italiana al 30 aprile 2022, con un track record al 30 aprile 2022 di almeno 12 mesi completi, oltre a una massa gestita, al 30 aprile 2022, pari ad almeno 30 milioni di euro.
Per il tasso di cambio viene utilizzato quello giornaliero della Bce.
Per il calcolo dei rendimenti degli Etf/Etp sono considerati i Nav, rettificati coi dividendi reinvestiti nel caso di prodotti a distribuzione

Variabili considerate per l'assegnazione dei premi
Per stabilire i vincitori, sono utilizzate le seguenti tre variabili, calcolate secondo le metodologie sottostanti: Tracking difference (Etf passivi) o Performance in euro (Etf attivi), Ter (Etf) o Amc (Etc) e Spread bid/ask.

Metodologia di calcolo

a1) Tracking difference
Utilizzando il benchmark di riferimento dell'Etf/Etp contenuto nella scheda sintetica fornita a Borsa Italiana, sarà calcolata la Tracking difference di ogni singolo prodotto dal 30 aprile 2021 al 30 aprile 2022, ovvero la differenza tra il rendimento dell'Etf/Etp e quello del suo benchmark, per poi calcolare il valore assoluto della tracking difference.

a2) Performance in euro
La performance di ciascun Etf attivo viene calcolata nel periodo tra il 30 aprile 2021 e il 30 aprile 2022, convertendo eventualmente in euro i Nav tramite l'utilizzo dei tassi di cambio Bce.

b) Ter/Amc
Viene considerato il valore del Ter/Amc valido al 30 aprile 2022 pubblicato sul sito di ciascun Etf/Etp provider.

c) Spread bid/ask
Utilizzando i dati mensili forniti da Borsa Italiana, viene determinato lo Spread bid/ask medio degli Etf/Etp dal 30 aprile 2021 al 30 aprile 2022.

Calcolo del punteggio di ognuna delle variabili considerate
Per ognuna di queste variabili viene ipotizzata una distribuzione dei valori degli Etf/Etp presenti in ciascuna categoria dei MondoETF Awards.
A seconda del decile in cui ricade il valore di ciascun Etf/Etp si ottiene un determinato punteggio, secondo la graduatoria che segue:

1° decile: 25 punti
2° decile: 18 punti
3° decile: 15 punti
4° decile: 12 punti
5° decile: 10 punti
6° decile: 8 punti
7° decile: 6 punti
8° decile: 4 punti
9° decile: 2 punti
10° decile: 1 punto

Per ogni soglia è compreso il valore inferiore e non è compreso il valore superiore.
Per la Tracking difference, il Ter/Amc e lo Spread bid/ask, i valori sono ordinati in modo crescente (minore il valore maggiore il punteggio). Per la Performance in euro i valori sono ordinati in modo decrescente (maggiore il valore maggiore il punteggio).

Calcolo del punteggio degli Etf/Etp
Il punteggio di ogni singolo Etf/Etp viene determinato sommando il risultato ottenuto nelle diverse variabili considerate, equipesandone tutti i valori.

Esclusioni
Nel caso in cui un emittente ci comunichi (entro il 30 aprile 2022) la prossima liquidazione di un Etf/Etp, il suddetto prodotto non parteciperà ai MondoETF Awards.

Vincitori
I MondoETF Awards vengono assegnati all'Etf/Etp che ottiene il maggiore punteggio nella sua categoria.
In caso di primo posto a pari merito tra due Etf/Etp, il premio sarà assegnato al prodotto che ha vinto in due variabili analizzate su tre.
In caso di primo posto a pari merito tra tre o più Etf/Etp, il premio sarà assegnato al prodotto con la massa gestita più alta al 30 aprile 2022.

Miglior Etf Attivo
Per stabilire i vincitori nelle categorie degli Etf attivi, sono utilizzate le seguenti tre variabili: Performance in euro, Ter e Spread bid/ask.
La performance di ciascun Etf attivo viene calcolata nel periodo tra il 30 aprile 2021 e il 30 aprile 2022, convertendo eventualmente in euro i Nav tramite l'utilizzo dei tassi di cambio Bce.

Miglior Etf Innovativo
È premiato sulla base del numero delle preferenze ottenute dai Fund Selector italiani. Saranno presi in considerazione tutti gli Etf avviati alle contrattazioni su Borsa Italiana tra il 1 maggio 2021 e il 30 aprile 2022 che sono caratterizzati da una gestione attiva (senza un benchmark di riferimento, quindi) o i cui indici di riferimento presentano elementi di novità e/o innovazione, quali
:

- benchmark “proprietari” (sviluppati ad hoc per l’emittente o dall’emittente stesso) che incorporino un filtro di selezione/ponderazione dei componenti, anche se su sottostanti già accessibili agli investitori italiani tramite altri Etf;
- benchmark non ancora utilizzati da altri Etf
negoziabili su Borsa Italiana al 30 aprile 2021.

Non sono stati considerati elementi di novità e/o innovazione né le classi coperte da rischio cambio (Eur Hedged) né quelle aggiuntive dell’Etf di prima quotazione: ad es. per la valuta di denominazione o per la politica di distribuzione dei proventi.
In caso di primo posto a pari merito tra due o più Etf, il premio sarà assegnato al prodotto con la massa gestita più alta al 30 aprile 2022.


Miglior Index Provider
È premiato sulla base di cinque diversi criteri di valutazione (equiponderati) cui i Fund Selector italiani hanno attribuito un punteggio (da 1 a 5) tramite un apposito questionario. Il punteggio totale è dato dalla somma delle singole votazioni. I cinque criteri sono i seguenti:

- innovazione di prodotto;
- fornitore di indici più utilizzato;
- capacità di risposta alle esigenze degli investitori;
- informazioni, reportistica e profondità dei dati reperibili dai rispettivi siti web;
- attività di analisi e ricerca realizzata e messa a disposizione degli investitori.


Miglior Market Maker RFQ su ETFplus
È premiato il migliore RFQ market maker su ETFplus nel 2021. Borsa Italiana è stato il primo mercato regolamentato in Europa a lanciare la funzionalità RFQ, a dicembre 2016. Nel 2021 sono stati scambiati 4,79 miliardi di euro su ETFplus grazie a questa funzionalità, con un size media di 1,05 milioni di euro.
Con questo riconoscimento, si vuole premiare l'RFQ market maker che ha negoziato più RFQ in termini di controvalore, di fatto quindi fornendo più liquidità.

 
Le foto delle premiazioni (con Stefano Gaspari, Amministratore Unico, MondoInvestor S.r.l.)
BlackRock
Amundi
DWS
Andrea Favero, Head of Digital Distribution Italy di BlackRock Ilaria Pisani, Head of Sales ETF, Indexing & Smart Beta di Amundi SGR Ivano Di Guida, Head of Passive Sales – Italy di DWS
Invesco
JP Morgan
Vanguard
Franco Rossetti, Head of  ETF Italy e Fabrizio Arusa, Senior Relationship Manager ETF Specialist di Invesco Roberta Gastaldello, Head of Italy ETF Distribution di J.P. Morgan Asset Management Diana Lazzati, Senior Sales Executive di Vanguard
UBS
BNP
Franklyn Templeton
Alessandro Bonardi, Director ETF & Index Sales Italy di UBS Asset Management Sabrina Principi, Head of Business Development ETF & Index Solutions - South Europe e Chiara Solazzo, Sales Manager ETF & Index Solutions - Italia di BNP Paribas Asset Management Caroline Baron, Head of Business Development ETFs, EMEA e Demis Todeschini, Senior ETF Sales Specialist per l’Italia di Franklin Templeton
LGIM
Credit Suisse
GSAM
Giancarlo Sandrin, Head of Italy and Spain di LGIM Managers Europe Emanuele Bellingeri, Head of Asset Management Italy di Credit Suisse Alice Subert, Head of Southern Europe ETF Distribution di Goldman Sachs Asset Management
HSBC
Flow Traders
I premi
Stefano Caleffi, Head of Southern Europe ETF Sales di HSBC Asset Management Wesley Daffarra, Head of Institutional Trading Italy di Flow Traders I premi dei MondoETF Awards 2022